Determina valoarea intrinseca a unei optiuni. Opțiuni europene și americane și bani - - Talkin go money


determina valoarea intrinseca a unei optiuni

Mai jos poate fi vizualizat un extras din document aprox. Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini.

determina valoarea intrinseca a unei optiuni

Ai nevoie de doar 4 puncte. Descarcă acum Extras determina valoarea intrinseca a unei optiuni document O optiune de vânzare PUT cumparare CALL reprezinta dreptul de a cumpara sau de a vinde un portofoliu de active suport la un pret determinat înainte sau la o data determinata.

Investiții

Toate disciplinele au terminologia lor si piata optiunilor nu face exceptie de la aceasta regula. Terminologie: - Pretul fixat poarta denumirea de pret de exercitiu; - Data fixata poarta denumirea de data scadentei; - Activul tratat prin optiune poarta denumirea de activ suport; - Când detinatorul unei optiuni executa dreptul sau de a cumpara sau a vinde se spune ca el exercita optiunea sa; - Când detinatorul unei optiuni exercita dreptul sau, se spune ca vânzatorul de optiuni este atribuit; - Pretul platit de cumparatorul de optiuni se numeste prima.

determina valoarea intrinseca a unei optiuni

Din aceasta decurg doua stiluri: - Stilul american, optiunea poate fi exercitata în orice moment al vietii sale pâna la data scadentei; - Stilul european, optiunea nu poate fi exercitata decât la data scadentei.

Este de remarcat faptul ca stilul optiunii nu depinde de piata unde aceasta se exercita.

BC10. Evidenta Cronologica - Evidenta sitematică - Balanța de verificare (Aplicație practică)

Se întâlnesc optiuni de stil american pe piata europeana si optiuni de stil european pe piata americana. Stilul optiunii este deseori îmbinat cu activul suport.

determina valoarea intrinseca a unei optiuni

Optiunile pe actiuni sunt deseori de stil american, iar cele pe indici de stil european. Optiunile se mai diferentiaza prin modul de livrare: se întâlnesc optiuni care de regula se platesc cu bani cash, fara livrare de activ suport, si optiuni care se executa prin livrare de activ suport.

Actualitate

Pretul unei optiuni prima sa poate fi estimat prin modele matematice. Factorii principali ce influenteaza aceasta prima sunt: - Pretul de exercitare a optiunii; - Pretul de piata a activului suport; - Timpul ce ramâne înainte de expirarea optiunii. Valoarea intrinseca Valoarea intrinseca a unei optiuni este valoarea sa actulala, daca ea este exercitata imediat, pentru a face bani.

determina valoarea intrinseca a unei optiuni

Aceasta valoare depinde, in general, de diferenta dintre valoarea de piata a activului suport si determina valoarea intrinseca a unei optiuni de exercitiu a optiunii. În cazul unei optiuni de cumparare CALLvaloarea intrinseca a optiunii este valoarea de determina valoarea intrinseca a unei optiuni a suportului, mai putin pretul de exercitiu al optiunii minimum 0.

Articole Interesante

În cazul unei optiuni de vânzare PUTvaloarea intrinseca a optiunii este pretul de exercitiu al optiunii, mai putin valoarea de piata a suportului minimum 0.

În teorie, o optiune este un drept de a efectua o operatiune si nu o obligatie, valoarea intrinseca a optiunii nu poate fi mai mica decât zero.

Acasă » Fapte » Piața opțiunilor valutare. Principalele tipuri de opțiuni valutare Piața opțiunilor valutare. Principalele tipuri de opțiuni valutare În capitolul anterior, am explorat cele trei tipuri principale de contracte care sunt utilizate în schimbul valutar: spot, forward și futures. Acest capitol discută natura și utilizarea contractelor de opțiuni de schimb valutar.

Valoarea extrinseca Valoarea extrinseca a unei optiuni reprezinta valorificarea timpului ramas înainte de maturitatea unei optiuni. Una dintre marile probleme este de a sti în ce mod piata valorifica aceasta valoare extrinseca.

În ziua maturitatii sale, valoarea unei optiuni nu este alcatuita decât din valoarea sa intrinseca.

determina valoarea intrinseca a unei optiuni

A evalua o optiune consta în evaluarea timpului ramas înainte de maturitate si schimbarile asteptate ale pretului activului support. Probabilitatea schimbarii pretului optiunii se numeste volatilitate.

  1. Elementele contractelor pe opţiuni Preţul activului suport - reprezintă cursul acţiunii la un moment dat.
  2. Hermes privește opțiunea de locuință hermes
  3. Bilanț vaccinare COVID Câți români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore Investitia in optiuni prezinta o serie de riscuri, de care fiecare investitor trebuie sa tina cont in tranzactionarea acestor instrumente, mai ales ca poate avea pierderi care pot fi mai mari decat suma depusa initial in contul de marja la SSIF.
  4. Tranzacționare CFD pe opțiuni | Tranzacționați opțiuni | Plus
  5. Elementele contractelor pe opţiuni
  6. PIATA OPTIUNILOR

Aceasta este necunoscuta si trebuie deci determinata. Pentru a determina volatilitatea sunt utilizate foarte multe modele, principalele dintre acestea fiind: Preview document Modele de Evaluare a Optiunilor - Modelul Black and Scholes si Modelul Binomial.